Verfügbarkeit: Monte-Carlo-Algorithmen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Titel:	Monte-Carlo-Algorithmen
Von:	Thomas Müller-Gronbach ; Erich Novak ; Klaus Ritter
Person:	Müller-Gronbach, Thomas 1960- Verfasser aut Novak, Erich Ritter, Klaus 1953- 1961-
Hauptverfassende:	Müller-Gronbach, Thomas 1960- (VerfasserIn), Novak, Erich 1953- (VerfasserIn), Ritter, Klaus 1961- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin [u.a.] Springer 2012
Schriftenreihe:	Springer-Lehrbuch
Schlagworte:	Monte-Carlo-Simulation
Online-Zugang:	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=021120527&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Beschreibung:	IX, 324 S. Ill., graph. Darst.
ISBN:	9783540891406 9783540891413

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV037206390
003	DE-604
005	20211222
007	t\|
008	110204s2012 gw ad\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
015			\|a 10,N06 \|2 dnb
016	7		\|a 100003271X \|2 DE-101
020			\|a 9783540891406 \|c PB. : EUR 34.95, sfr 54.50 (freier Pr.) \|9 978-3-540-89140-6
020			\|a 9783540891413 \|c Online \|9 978-3-540-89141-3
024	3		\|a 9783540891406
035			\|a (OCoLC)779624537
035			\|a (DE-599)DNB100003271X
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakddb
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c XA-DE-BE
049			\|a DE-20 \|a DE-N2 \|a DE-384 \|a DE-521 \|a DE-2070s \|a DE-739 \|a DE-634 \|a DE-523 \|a DE-12 \|a DE-11 \|a DE-824 \|a DE-1051 \|a DE-92 \|a DE-83 \|a DE-188 \|a DE-Aug4 \|a DE-862 \|a DE-473
082	0		\|a 518.282 \|2 22/ger
084			\|a QH 239 \|0 (DE-625)141554: \|2 rvk
084			\|a SK 800 \|0 (DE-625)143256: \|2 rvk
084			\|a SK 820 \|0 (DE-625)143258: \|2 rvk
084			\|a SK 840 \|0 (DE-625)143261: \|2 rvk
084			\|a 610 \|2 sdnb
100	1		\|a Müller-Gronbach, Thomas \|d 1960- \|e Verfasser \|0 (DE-588)121930459 \|4 aut
245	1	0	\|a Monte-Carlo-Algorithmen \|c Thomas Müller-Gronbach ; Erich Novak ; Klaus Ritter
264		1	\|a Berlin [u.a.] \|b Springer \|c 2012
300			\|a IX, 324 S. \|b Ill., graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
490	0		\|a Springer-Lehrbuch
650	0	7	\|a Monte-Carlo-Simulation \|0 (DE-588)4240945-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
689	0	0	\|a Monte-Carlo-Simulation \|0 (DE-588)4240945-7 \|D s
689	0		\|5 DE-604
700	1		\|a Novak, Erich \|d 1953- \|e Verfasser \|0 (DE-588)141295422 \|4 aut
700	1		\|a Ritter, Klaus \|d 1961- \|e Verfasser \|0 (DE-588)1143568494 \|4 aut
776	0	8	\|i Erscheint auch als \|n Online-Ausgabe \|o 10.1007/978-3-540-89141-3
856	4	2	\|m Digitalisierung UB Passau \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=021120527&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-021120527

Datensatz im Suchindex

_version_	1819299294994235392
adam_text	Inhaltsverzeichnis 1 Vorbereitungen................................................ 1 1.1 Zufallszahlengeneratoren.................................... 2 1.2 Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundbegriffe.................. 4 1.3 Zufallszahlen und gleichverteilte Zufallsvariablen............... 8 Aufgaben...................................................... 10 2 Algorithmen, Fehler und Kosten................................. 13 2.1 Was ist ein Algorithmus?.................................... 14 2.2 Fehler und Kosten einer Monte Carlo-Methode.................. 16 2.3 Ein Zählproblem........................................... 20 Aufgaben...................................................... 24 3 Das Verfahren der direkten Simulation........................... 27 3.1 Direkte Simulation ......................................... 28 3.2 Erste Beispiele............................................. 30 3.2.1 Die Berechnung von π ................................ 31 3.2.2 Numerische Integration............................... 32 3.2.3 Eigenschaften von zufälligen Polyedern................. 35 3.2.4 Chancen bei Patience-Spielen.......................... 37 3.2.5 Die Bewertung von Finanzderivaten .................... 38 3.2.6 Ein Ruinproblem .................................... 42 3.3 Grenzwertsätze der Stochastik................................ 42 3.3.1 Das starke Gesetz der großen Zahlen.................... 43 3.3.2 Der zentrale Grenzwertsatz............................ 48 3.4 Die Hoeffding-Ungleichung.................................. 53 3.5 Varianzschätzung und Konfidenzintervalle...................... 56 3.6 Stoppzeiten und Unabhängigkeit.............................. 63 Aufgaben...................................................... 70 Simulation von Verteilungen .................................... 75 4.1 Die Inversionsmethode...................................... 76 4.2 Durchgang von Neutronen durch Materie....................... 79 4.3 Die Verwerfungsmethode.................................... 87 4.4 Simulation von Normalverteilungen........................... 92 4.5 Simulation stochastischer Prozesse............................ 96 4.5.1 Zeit-diskrete Markov-Prozesse......................... 97 4.5.2 Die Brownsche Bewegung und der Poisson-Prozeß........101 4.5.3 Bewertung von Optionen im Black-Scholes-Modell.......110 4.5.4 Ruinwahrscheinlichkeiten im Cramér-Lundberg-Modell .... 114 4.5.5 Der sphärische Prozeß und das Dirichlet-Problem.........116 Aufgaben......................................................127 Varianzreduktion..............................................133 5.1 Antithetic Sampling ........................................ 134 5.2 Control Variâtes ............................................139 5.3 Stratified Sampling .........................................146 5.4 Importance Sampling .......................................155 5.5 Varianzreduktion zur Verbesserung der Konvergenzordnung.......166 Aufgaben......................................................173 Die Markov Chain Monte Carlo-Methode.........................179 6.1 Die Grenzen der direkten Simulation..........................180 6.2 Endliche Markov-Ketten ....................................188 6.2.1 Grundbegriffe.......................................188 6.2.2 Grenzwertsätze........,..............................202 6.3 Markov Chain Monte Carlo-Algorithmen ......................207 6.4 Ausblick..................................................216 6.4.1 Schnelle Mischung...................................216 6.4.2 Fehlerschranken und Aufwärmzeit......................219 6.4.3 Schnelle Mischung beim Ising-Modell ..................222 6.4.4 Perfekte Simulation..................................226 6.4.5 Markov-Ketten auf konvexen Körpern...................236 Aufgaben......................................................239 Numerische Integration.........................................245 7.1 Deterministische Algorithmen................................247 7.1.1 Grundbegriffe.......................................247 7.1.2 Untere Schranken für minimale Fehler..................254 7.1.3 Multivariate polynomiale Interpolation..................260 7.1.4 Asymptotisch optimale Algorithmen für Fj ..............267 7.1.5 Optimalität von Quadraturformeln......................270 7.2 Randomisierte Algorithmen..................................273 7.2.1 Grundbegriffe.......................................274 7.2.2 Untere Schranken für minimale Fehler ..................278 7.2.3 Asymptotisch optimale Algorithmen für F¿¡ ..............285 7.3 Unendlich-dimensionale Integration...........................287 7.4 Ausblick..................................................297 7.4.1 Funktionen mit beschränkten gemischten Ableitungen.....298 7.4.2 Tractability und der Fluch der Dimension................299 7.4.3 Zur Überlegenheit randomisierter Algorithmen...........302 7.4.4 Average Case-Analyse................................ 303 7.4.5 Stochastische Multilevel- Verfahren.....................304 Aufgaben......................................................307 Literaturverzeichnis................................................311 Symbolverzeichnis..................................................319 Sachverzeichnis....................................................321
any_adam_object	1
author	Müller-Gronbach, Thomas 1960- Novak, Erich 1953- Ritter, Klaus 1961-
author_GND	(DE-588)121930459 (DE-588)141295422 (DE-588)1143568494
author_facet	Müller-Gronbach, Thomas 1960- Novak, Erich 1953- Ritter, Klaus 1961-
author_role	aut aut aut
author_sort	Müller-Gronbach, Thomas 1960-
author_variant	t m g tmg e n en k r kr
building	Verbundindex
bvnumber	BV037206390
classification_rvk	QH 239 SK 800 SK 820 SK 840
ctrlnum	(OCoLC)779624537 (DE-599)DNB100003271X
dewey-full	518.282
dewey-hundreds	500 - Natural sciences and mathematics
dewey-ones	518 - Numerical analysis
dewey-raw	518.282
dewey-search	518.282
dewey-sort	3518.282
dewey-tens	510 - Mathematics
discipline	Mathematik Wirtschaftswissenschaften Medizin
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02037nam a2200481 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV037206390</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20211222 </controlfield><controlfield tag="007">t\|</controlfield><controlfield tag="008">110204s2012 gw ad\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">10,N06</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">100003271X</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783540891406</subfield><subfield code="c">PB. : EUR 34.95, sfr 54.50 (freier Pr.)</subfield><subfield code="9">978-3-540-89140-6</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783540891413</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-540-89141-3</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783540891406</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)779624537</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB100003271X</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-N2</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-521</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-1051</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-862</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">518.282</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 239</subfield><subfield code="0">(DE-625)141554:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 800</subfield><subfield code="0">(DE-625)143256:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 820</subfield><subfield code="0">(DE-625)143258:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 840</subfield><subfield code="0">(DE-625)143261:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">610</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Müller-Gronbach, Thomas</subfield><subfield code="d">1960-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)121930459</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Monte-Carlo-Algorithmen</subfield><subfield code="c">Thomas Müller-Gronbach ; Erich Novak ; Klaus Ritter</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin [u.a.]</subfield><subfield code="b">Springer</subfield><subfield code="c">2012</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">IX, 324 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Springer-Lehrbuch</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Novak, Erich</subfield><subfield code="d">1953-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)141295422</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Ritter, Klaus</subfield><subfield code="d">1961-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1143568494</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="o">10.1007/978-3-540-89141-3</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UB Passau</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=021120527&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-021120527</subfield></datafield></record></collection>
id	DE-604.BV037206390
illustrated	Illustrated
indexdate	2024-12-20T14:46:38Z
institution	BVB
isbn	9783540891406 9783540891413
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-021120527
oclc_num	779624537
open_access_boolean
owner	DE-20 DE-N2 DE-384 DE-521 DE-2070s DE-739 DE-634 DE-523 DE-12 DE-11 DE-824 DE-1051 DE-92 DE-83 DE-188 DE-Aug4 DE-862 DE-BY-FWS DE-473 DE-BY-UBG
owner_facet	DE-20 DE-N2 DE-384 DE-521 DE-2070s DE-739 DE-634 DE-523 DE-12 DE-11 DE-824 DE-1051 DE-92 DE-83 DE-188 DE-Aug4 DE-862 DE-BY-FWS DE-473 DE-BY-UBG
physical	IX, 324 S. Ill., graph. Darst.
publishDate	2012
publishDateSearch	2012
publishDateSort	2012
publisher	Springer
record_format	marc
series2	Springer-Lehrbuch
spellingShingle	Müller-Gronbach, Thomas 1960- Novak, Erich 1953- Ritter, Klaus 1961- Monte-Carlo-Algorithmen Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd
subject_GND	(DE-588)4240945-7
title	Monte-Carlo-Algorithmen
title_auth	Monte-Carlo-Algorithmen
title_exact_search	Monte-Carlo-Algorithmen
title_full	Monte-Carlo-Algorithmen Thomas Müller-Gronbach ; Erich Novak ; Klaus Ritter
title_fullStr	Monte-Carlo-Algorithmen Thomas Müller-Gronbach ; Erich Novak ; Klaus Ritter
title_full_unstemmed	Monte-Carlo-Algorithmen Thomas Müller-Gronbach ; Erich Novak ; Klaus Ritter
title_short	Monte-Carlo-Algorithmen
title_sort	monte carlo algorithmen
topic	Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd
topic_facet	Monte-Carlo-Simulation
url	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=021120527&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT mullergronbachthomas montecarloalgorithmen AT novakerich montecarloalgorithmen AT ritterklaus montecarloalgorithmen

Verfügbarkeit

‌

Per Fernleihe bestellen Per Fernleihe bestellen Inhaltsverzeichnis